Który wzór na siłę relatywnej jest lepszy?

Jednym z popularnych wskaźników analizy technicznej jest siła relatywna. Co więcej, jest to jeden z niewielu wskaźników analizy technicznej, którego skuteczność udało się potwierdzić, co zwiększa jego wiarygodność. Co ciekawe w sieci nie ma zgodności do tego jak dokładnie powinno się liczyć siłę relatywną. Dominują dwie definicje. Jedna porównuje cenę spółki do indeksu (np. WIG), druga porównuje ją do długoterminowej średniej ceny tej samej spółki z przeszłości. W dzisiejszym wpisie na podstawie testów historycznych sprawdzimy, który wzór na siłę relatywną przynosi najlepsze rezultaty.

Ujawniamy skuteczność podwójnego dołka

O formacjach analizy technicznej napisano już sporo. Podwójne dna, trójkąty, flagi, głowy z ramionami itd. Mam wrażenie że:

• sporo inwestorów zwraca uwagę na te formacje szukając ich na wykresie,
• niewielu inwestorów zna ich skuteczność

W tej sytuacji przypomina mi się taka historia:

Wielki mistrz Zen, który zarządzał klasztorem Mayu Kagi, miał kota, który był prawdziwą pasją jego życia. Podczas medytacji, sadzał kota obok siebie, aby mieć towarzystwo.

Test strategii pojedynczego lidera

Jakieś dwa lata temu opowiedzieliśmy sobie jaki potencjał drzemie w sile relatywnej na giełdzie. (Czy siła relatywna może pomóc w inwestycjach?). Dziś sprawdzimy, czy inwestowanie w oparciu o siłę relatywną można uprościć na tyle, aby inwestować tylko w najbardziej płynne spółki, a do tego w danym momencie w czasie mieć tylko jedną spółkę (najsilniejszego lidera).

Czy siła relatywna może pomóc nam w inwestycjach?

Siła relatywna to rzadko obliczany wskaźnik, którego idea jest bardzo prosta jednak obliczenie już nie. Jak sama nazwa sugeruje "siła relatywna" mierzy to jak bardzo kurs akcji danej spółki rośnie w porównaniu do innych spółek. Jak coś takiego wykorzystać w inwestowaniu...?