Dziś zaprezentuję wam najprawdopodobniej najłatwiejszy (aczkolwiek wciąż wysoce wiarygodny) sposób na "przewidzenie" kiedy jest dobry czas na inwestowanie. Wszystko czego potrzebujemy to wykres indeksu sWIG80 i kilka przekształceń matematycznych.
Oto nasz punkt wyjścia czyli aktualny wykres indeksu sWIG80 z danymi sięgającymi niemal 30 lat wstecz:
Już na pierwszy rzut oka widać na nim pewną cykliczność zmian, jednak aby ją w pełni wyłuskać zastosujemy dwa przekształcenia matematyczne:
- roczną dynamikę zmian
- roczną średnią ruchomą
Jako efekt otrzymujemy następujący wykres:
Wykres ten prezentuje odszumioną dynamikę zmian indeksu giełdowego. W ostatnim czasie tak przygotowany wskaźnik utworzył wyraźny dołek. Podobny do tych, które tworzył już w przeszłości7 razy:
Dołki te pojawiają się na wskaźniku dość regularnie. Poniższa tabela pokazuje daty kolejnych dołków i odstępy czasu między nimi:
Jak widać, czas trwania pojedynczego cyklu jest dość przewidywalny i waha się od 2,9 roku do 3,9 roku. Średni czas trwania cyklu giełdowego na obecny moment to 3,4 roku.
Po co nam to wiedzieć? Wiedza ta przydaj nam się na dwa sposoby:
- Znając przeciętny czas trwania pełnego cyklu i prawdopodobny zakres odchyleń możemy szacować kiedy zakończy się obecny cykl na długo przed tym gdy to rzeczywiście nastąpi.
- Widząc wygenerowany sygnał, jesteśmy w stanie oszacować czy pojawił się mniej więcej w miejscu, którym się go spodziewamy, co zwiększa jego wiarygodność (lub każe nam zachować czujność jeśli pojawił się w niestandardowym miejscu).
Oto jak zachowywała się giełda po 7 wspomnianych historycznych dołkach tego typu (1,5 roku na indeksie sWIG80):
Jak nietrudno zauważyć, wszystkie 7 historycznych sytuacji kończyło się wyższym poziomem indeksu sWIG80 po 1,5 roku niż w momencie rozpoczęcia synchronizacji. Przeciętny wzrost indeksu w tym czasie wyniósł +40%.
Jako, że obecnie jesteśmy tuż po utworzeniu 8-ego takiego dołka, jest to idealny moment na szacunek mówiący, że: "Obecnie jest statystycznie dobry moment na kupno akcji".
| Jeśli wpis Ci się podoba zapisz się na newsleter, aby nie przegapić nowych artykułów: | Zapisz się |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz