Rekordowo niskie obroty na agresywnych funduszach akcji

Na tym blogu już kilkukrotnie poruszaliśmy tematykę wpłat i umorzeń do agresywnych funduszy akcyjnych. Dane są niejednokrotnie okazywały się dobrym prognostykiem dla przyszłości giełdy, więc dziś przyjrzymy się co mówią o aktualnej sytuacji.

Raport skuteczności portfela prowadzonego na żywo po 7,5 latach

Testy historyczne to jedno, ale weryfikacja teorii w portfelu prowadzonym na żywo to drugie. Dlatego dzisiejszy artykuł przybierze formę raportu z prowadzenia mojego portfela przez ostatnie 7,5 roku. Mowa tu o portfelu, który prowadzę w ramach serwisu Fundamentalna.net, a którego krzywą kapitału możecie kojarzyć z panelu bocznego tego bloga:

Amerykański wskaźnik koniunktury biznesowej najniżej od 10 lat

O wskaźniku PMI dla Polski pisaliśmy na tym blogu już wielokrotnie. Na podobnej zasadzie tworzone są analogiczne wskaźniki PMI dla innych krajów. Nazywane są wskaźnikami pewności biznesowej lub wskaźnikami koniunktury w przemyśle. Dziś przyjrzymy się bliżej wskaźnikowi PMI dla USA, który znalazł się najniżej od ponad 10 lat i sprawdzimy co tak niska jego wartość oznaczała w przeszłości dla naszej giełdy.

Nowy rodzaj testów strategii

Testy strategii giełdowych na danych historycznych przeprowadza się w ten sposób, że dla zadanych kryteriów zakupu i sprzedaży spółek, program komputerowy przeprowadza symulację tego jakie spółki zostałyby kupione, a jakie sprzedane w danym miesiącu. Przy niektórych strategiach, sygnałów zakupu jest na tyle mało, że zapełnianie portfela trwa miesiącami. Przy innych już w pierwszym miesiącu testu portfel jest zapełniony w 100%. W każdym kolejnym miesiącu spółki z portfela mogą zostać sprzedane jeśli przestają spełniać odpowiednie kryteria, a także do portfela mogą zostać dodane nowe spółki (jeśli jest dla nich miejsce). Dokładnie w ten sposób testowaliśmy na tym blogu strategie giełdowych guru.