Eksperyment #5

Zauważyłem, że w związku z uruchomieniem eksperymentu na bloga zagląda coraz więcej nowych osób, co bardzo mnie cieszy. Dziś piąta odsłona. Do końca pozostało jeszcze siedem.



Na początek najciekawsze czyli aktualne wyniki naszej fundamentalnej strategii:

Portfel po raz czwarty z rzędu powiększył swoją przewagę nad indeksem WIG20. Tym razem tylko o 0,33% ale zawsze coś. Czarna owcą okazała się być spółka PCE, która straciła w tydzień niemal 9%. Mimo, iż chętnie pozbyłbym się już teraz tej spółki to strategia nakazuje nam czekać. Prawdopodobnie najszybciej pozwolenie na sprzedaż uzyskamy od klasycznego stop lossa, który dla PCE wynosi 9,57zł, a więc zostanie spełniony przy spadku o kolejne 10,2%, a więc raczej nie w nadchodzącym tygodniu.

Przy okazji takiej sytuacji widzimy jak bardzo pomaga nam dywersyfikacja. Aż 4 z 6 spółek zarobiły dla nas pieniądze w tym tygodniu. Dzięki temu nawet przy silnej przecenie jednej spółki mogliśmy uzyskać satysfakcjonujący nas wynik końcowy.

Poniżej prezentuję wykres obrazujący porównanie naszego portfela z WIG20

Różnica po zeszłym miesiącu to 6%. Jak pamiętamy z zeszłego artykułu tej serii obecnie prawdopodobnie jest najlepszy okres dla naszej strategii w całym cyklu hosso-bessowym. To uświadamia nam jeszcze jedną rzecz. Nie wolno nam myśleć, że co miesiąc osiągniemy takie wyniki. Z tego co pamiętam WIG20 osiąga średnio zysk rzędu ok. 7% w skali roku. Oznacza to, że gdybyśmy oczekiwali, że co miesiąc będziemy 6% lepsi od indeksu, zarobimy przez rok 7% + 12 * 6% = 79%. Nie trudno zgadnąć, że bardzo byśmy się po tym roku rozczarowali.

Jakiego wyniku wolno nam oczekiwać?
Naszym podstawowym celem jest pokonanie biernej strategii trzymania kontraktów terminowych na WIG20 przez cały rok, a więc sukces osiągniemy jeśli rok rocznie przez najbliższe lata uda nam się choć odrobinkę górować na WIGiem20 czyli będziemy osiągać ok. 7% rocznie. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, strategię będzie trzeba dopracować lub wyrzucić do kosza i opracować nową od zera.

Oczywiście mam nadzieje, że docelowo strategia poradzi sobie lepiej, ale wszystko co wystaje ponad WIG20 jest tylko na plus i nie wolno nam oczekiwać, że będzie powtórzone.

Zakupy
Po dzisiejszej sesji, kolejna ciekawa spółka została zauważona przez dużych graczy i w związku z tym dołącza do naszego portfela. Jest nią Paged SA (PGD), spółka z branży przemysłu drzewnego. Zakupu dokonujemy na zamknięciu tygodnia, a więc po cenie 13,21zł.

Za tydzień półmetek eksperymentu.