sobota, 17 listopada 2012

Portfel inwestycyjny #10


Obecny tydzień był najgorszym z ostatnich 10 dla naszego portfela. Nadszedł mój ulubiony moment sprawdzania strategii. Jeśli trend spadkowy utrzyma się na tyle długo aby wyzerować zgromadzone zyski oznacza to, że system nie jest w cale tak dobry jak nam się wydawało. Jeśli jednak system się obroni będzie to kolejne potwierdzenie jego dobrej konstrukcji. Która wersja okaże się prawdziwa? Poczekamy - zobaczymy.


Dziś do portfela dołączają 2 nowe spółki, które wykazały swoją ponadprzeciętność. RLP po cenie 8,30zł i LEN po 2,58.

Poniżej aktualne wyniki:



W obecnym tygodniu WIG20 wzrósł o 1,89%. W tym samym czasie nasz portfel stracił 1,36%. Oznacza to, że poradziliśmy sobie o 3,26% gorzej niż rynek. Za spadek przede wszystkim odpowiedzialne są 2 jak dotąd najsilniejsze spółki w portfelu tj. WLT i PCG.

Jeśli strategia jest dobra spadki nie powinny skasować zgromadzonego na tych spółkach zysku, a jedynie spełniają funkcję korekcyjną. Jeśli jednak się mylimy zyski zostaną w najbliższych tygodniach skasowane. Do końca eksperymentu zostały tylko 2 tygodnie, ale jeśli w ciągu nich spadki będą kontynuowane przedłużymy eksperyment, aby zobaczyć jak nisko spadniemy. Sam jestem ciekaw jak to się zakończy. Nasza wartość oczekiwana to ok. 10% rocznie. Obecnie portfel prezentuje wynik na poziomi 62% rocznie. To stanowczo za dużo.

Genialne jest to, że dzięki temu, że decyzje co do zakupów i sprzedaży podejmuje za mnie system praktycznie uwolniłem się od jakiegokolwiek obciążenia psychicznego tak naturalnego dla graczy podejmujących decyzje samodzielnie.

Jak myślicie? Obecny tydzień przerodzi się początek dłuższego trendu spadkowego naszego portfela, czy to tylko regresja do średniej?
Jeśli artykuł Ci się podoba kliknij "lubię to", aby inni też mogli go przeczytać:
Dodatkowo zapisz mi swój adres email, aby nie przegapić nowych artykułów (nie wysyłam żadnego spamu/reklam itp.):
Twój email:

4 komentarze:

Anonimowy pisze...

Bardzo ciekawy eksperyment. Gratulacje.
Ciekaw jestem jakich wskaźników używasz do selekcji spółek o ile to nie tajemnica;)
Pozdrawiam

Michał Stopka pisze...

Lena jest ciekawą pozycją w Twoim portfelu:-) Rok temu w ING się na niej ogłaszałem, co prawda po 1,80 a sama spółka była bardzo mała, ale przy takiej wycenie grzechem byłoby się po nią nie schylić.

Od tamtego czasu już trochę urosła, ale musze się jej znowu przyjrzeć skoro jest u Ciebie w portfelu:-)

Filon pisze...

@Anonimowy
Co do zasad doboru spółek to kieruję się przede wszystkim 3 zasadami. Spółki muszą być:

- obiecujące z punktu widzenia fundamentalnego (dobre wyniki finansowe).

- niedocenione przez inwestorów (niedowartościowane).

- niedawno dostrzeżone przez inwestorów (ich cena akcji zaczyna podrygiwać ku górze).

@Michał Stopka
Mogę tylko pogratulować niesamowitego nosa :) Ja przy tamtej cenie w nią jeszcze nie wierzyłem.

Michał Stopka pisze...

To prawda, spółka wcześnie miała słaby okres, ale, o ile dobrze pamiętam na hitorycznych wyniakch to było chyb pięć razy zyski:-) ryzyko zawsze jest, ale przy takim wskaźniku jest okraszone odpowiednim upsidem:-)

Jeśli po dodaniu Twój komentarz jest niewidoczny, upewnij się czy Twoja przeglądarka ma włączoną opcję obsługi ciasteczek (cookies).

Prześlij komentarz