wtorek, 29 maja 2012

Czy wskaźniki szerokiego rynku się pomyliły?


Dzięki ostatnim zmyłkom rynku opisanym w poprzednim artykule mamy możliwość sprawdzenia jak reagują poszczególne wskaźniki, które uznawaliśmy za wiarygodne, na rynek zachowujący się inaczej niż zwykle. Dobre wskaźniki powinny dać lekki sygnał, że dzieje się coś dziwnego, ale nie powinny generować pełnoprawnego sygnału zakupu.



Sprawdźmy zatem jak Wskaźniki Szerokiego Rynku poradziły sobie w tym zamieszaniu. Co do samej interpretacji wskaźników i generowanych przez nie sygnałów, można je znaleźć w artykule: A gdyby tak mieć termometr mierzący temperaturę rynku.

I. NH-NL

Z ww artykułu wiemy, że sygnał kupna jest wtedy gdy wykres przebija linię 0 od dołu, a sygnał sprzedaży, gdy od góry.

Wykres był bardzo blisko zero, ale go nie dotknął. Wszystko wskazywało na to, że sygnał zakupu zostanie wygenerowany, ale wskaźnik zadziałał idealnie i nagrodził tych, którzy czytali co pokazuje, a nie zgadywali.

II. Procent spółek w trendach




cytując artykuł: 


Przy tym wskaźniku mój sposób na generowanie sygnałów to:
  • jeśli liczba spółek rosnących dobiła do 80%, a następnie spadła poniżej 0% wygeneruj sygnał sprzedaży.
  • jeśli liczba spółek malejących dobiła do 80%, a następnie spadła poniżej 0% wygeneruj sygnał kupna.
Tym razem sygnał zakupu został wygenerowany wtedy kiedy nie powinien. Pozostaje się zastanowić czy wybrane przeze mnie kryteria nie są po prostu źle wybrane. Aktualnie są one tworzone zaprzeczeniowo tzn. sygnał pozytywny (zakupu) jest generowany w wyniku informacji o liczbie spółek negatywnych (spadających). 

To trochę tak bym zakładał, że skoro rosło to teraz musi spadać, a skoro spadało to musi rosnąć. W wolnej chwili warto rzucić okiem czy nie dało by się stworzyć podobnych kryteriów, ale w ten sposób, aby liczba pozytywnych (rosnących) spółek generowała sygnał pozytywny (zakupu). Sprawa do przemyślenia.

III. % spółek powyżej średniej


cytat: sygnały generowane były po przekroczeniu linii o 10% w dół lub w górę od poziomu równowagi (50%).

Wskaźnik początkowo, w okolicach lutego dał dynamiczny sygnał do zakupu, a następnie jeszcze w kwietniu dał równie dynamiczny sygnał sprzedaży. Co tu dużo dodawać. Prawdziwy majstersztyk. 

Podsumowanie
Wskaźniki Szerokiego Rynku jako całość poradziły sobie z tematem bardzo dobrze. Jeden był blisko granicy błędnego  sygnału, ale go nie wygenerował. Drugi wygenerował sygnał informując o potencjale zarobkowym, a gdy tylko sytuacja się odwróciła szybko zanegował wcześniejszy sygnał. Tylko jeden sobie nie poradził.

Obecna sytuacja
Obecnie sytuacja jest raczej pro-spadkowa. NH-NL jest blisko granicy, ale wygląda jakby poważnie się wahał, w którą stronę pójść. Na razie stoi lekko po stronie spadkowej. % spółek powyżej średniej jest na głębokim minusie i choć wydaje się że dalej nie chce spadać, to do potencjalnego sygnału zakupu ma daleką drogę.




Jeśli artykuł Ci się podoba kliknij "lubię to", aby inni też mogli go przeczytać:
Dodatkowo zapisz mi swój adres email, aby nie przegapić nowych artykułów (nie wysyłam żadnego spamu/reklam itp.):
Twój email:

3 komentarze:

Qulin pisze...

Bardzo ciekawy post :-)

WAZ pisze...

Tylko dlaczego piszesz z takim opóźnieniem? - jak piszesz do ludzi to w sytuacji wygenerowania odwrotnego sygnału raczej warto na bieżąco reagować. Wiem, wiem - każdy sam decyduje ale wspomagając się różnymi źródłami wiedzy. Do niedawna Twoje wskaźniki, które ostatnio usunąłeś wskazywały sygnał kupna (chyba 4 na 5). Teraz na Twoje analizy będę patrzył z większym dystansem niestety. Każdy ma prawo do błędnych ocen ale czas biegnie i nie wolno zwlekać ze zmianą oceny.
Pozdrawiam
WAZ

J pisze...

NH-NL: przy 20 tyg. masz rację - co widać - ale przy 5 lub 10 tyg. okresie wygląda to inaczej.

Ja niestety załapałam w tym roku na tym fałszywym początku hossy kilka % straty. NIe tragicznie, ale mogło być lepiej.

Pozdrawiam

Jeśli po dodaniu Twój komentarz jest niewidoczny, upewnij się czy Twoja przeglądarka ma włączoną opcję obsługi ciasteczek (cookies).

Prześlij komentarz